MetaTrader 4 - Wskaźniki Średnia ruchoma kadłuba - wskaźnik dla MetaTrader 4 Średnia krocząca kadłuba (HMA), opracowana przez Alana Hulla, to niezwykle szybka i gładka Średnia Ruchu, która prawie całkowicie eliminuje opóźnienia i udaje się poprawić jednocześnie wygładzanie. W tym celu Alan napisał równanie do obliczenia tej średniej ruchomej w następujący sposób: LWMAsquare root (period), (2LWMA (period2, price) - LWMA (period, price) Z tym sprytnym równaniem Alan uzyskał bardzo szybką średnią ruchomą, która jest bardziej reaktywny w stosunku do akcji cenowych. Aby uzyskać pełne wyjaśnienie, jak to działa, możesz odwiedzić: alanhullhull-moving-average Możesz go używać na dwa główne sposoby: Używając tylko jednego HMA: Kiedy HMA zmienia nachylenie, jest to dobry czas na wejście na wejście długie lub krótkie w zależności od kierunku zmiany nachylenia Zawsze szukaj dobrej konfiguracji, takiej jak wzór świecy lub przełamanie strefy oporności wsparcia. Za pomocą dwóch HMA: z typowym krzyżem średnich, np. HMA (9) i HMA (25) Biorąc pod uwagę to samo, co zostało powiedziane powyżej, możesz również użyć go jako sygnału wyjściowego, gdy zmienia on swoje nachylenie (gdy używasz tylko jednej HMA lub gdy używasz dwóch ze zmianą nachylenia szybka HMA) Jak wszystkie średnie ruchome, nie działa dobrze na rynkach zasięgu, ponieważ daje wiele fałszywych wyników wpisy. Zrobiłem kod, abyś mógł zmienić typ średniej ruchomej używanej w obliczeniach (ale to już nie byłaby prawdziwa średnia ruchoma kadłuba) i zastosowanej ceny. Lubię używać typowej ceny, aby wziąć pod uwagę to, co się stało w każdej świecy. W kodzie, w części funkcji inicjalizacji wskaźnika niestandardowego, zobaczysz linię: Jeśli napiszesz DRAWLINE, zobaczysz kolejną linię na wykresie, która reprezentuje tę część równania: 2LWMA (okres2, cena) - LWMA (kropka, cena) Jest to obliczenie poprzedzające rachunek HMA, ale bez efektu wygładzania stosowania średniej ruchomej do średniej ruchomej. Możesz używać tych linii, tak jak w przypadku dwóch HMA z różnych okresów. Opracowany przez Alana Hulla, jest to wskaźnik, który rozwiązuje problem z przybliżeniem średniej ruchomej do aktualnej aktywności cenowej. The Hull Moving Average prawie eliminuje lag i udaje mu się poprawić wygładzenie. HMA udaje się trzymać szybkich zmian w aktywności cenowej, ponieważ ma lepsze wygładzenie niż średnia ruchoma z tego samego okresu. HMA stosuje Weighted Moving Averages (WMA) i tłumi efekt wygładzania. Można go obliczyć w następujący sposób: HMA (n) WMA (2WMA (n2) 8211 WMA (n)), sqrt (n)) Najpierw musimy pobrać WMA z ostatnich danych n2 i pomnożyć przez 2. Następnie musimy odjąć WMA od ostatnich n danych. Następnie musimy wziąć tę wartość i użyć pierwiastka kwadratowego z n. Następnie musimy obliczyć WMA tych dwóch wartości (jest to sqm WMA n zapamiętanej wartości). Ponieważ pierwiastek kwadratowy obcina wartości, powinniśmy wybrać n, który jest idealnym kwadratem, na przykład 4, 9, 16 itd. Wskaźnik ten może być stosowany we wszystkich tradycyjnych zastosowaniach średnich ruchomych, z wyjątkiem sygnałów crossover, ponieważ ta ostatnia zależy od opóźnienia. Założona w 2017 roku firma Binary Tribune ma na celu zapewnienie swoim czytelnikom dokładnych i aktualnych informacji finansowych. Nasza strona internetowa koncentruje się na głównych segmentach rynków finansowych, walutach i towarach na rynkach finansowych oraz na interaktywnym, dogłębnym objaśnianiu kluczowych wydarzeń i wskaźników gospodarczych. Ujawnianie informacji finansowych BinaryTribune nie będzie ponosić odpowiedzialności za utratę pieniędzy lub jakiekolwiek szkody spowodowane wykorzystaniem informacji na tej stronie. Handel walutami, zapasami i towarami po marży wiąże się z wysokim poziomem ryzyka i może nie być odpowiedni dla wszystkich inwestorów. Przed podjęciem decyzji o wymianie walutowej należy starannie rozważyć cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i apetyt na ryzyko. Polityka plików cookie Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić Ci jak najlepsze wrażenia i poznać Cię lepiej. Odwiedzając naszą stronę internetową w ustawieniach przeglądarki, aby zezwolić na pliki cookie, wyrażasz zgodę na wykorzystanie przez nas plików cookie zgodnie z naszą Polityką prywatności. copy Copyright 2017 mdash Binary Tribune. Wszelkie prawa zastrzeżone. Średnia krocząca kadłuba: popraw strategię handlową Inwestorzy od dawna używają średnich kroczących do mierzenia pędu i określania obszarów wsparcia i oporu. Średnie kroczące są obliczane poprzez uśrednienie wartości ceny papierów wartościowych w określonym czasie, a wynikiem jest krzywa, która łagodzi wahania cen. Główne słabości tego narzędzia polegają na tym, że jest on obliczany, ponieważ jest to średnia obliczana przy użyciu cen z przeszłości, a prosta średnia krocząca będzie opóźniać bieżącą aktywność cenową. Średnia krocząca kadłuba rozwiązuje to ograniczenie. Wskaźnik ruchu HMA Indicator Alan Hulls jest wskaźnikiem, który nie tylko poprawia dobre fluktuacje ceny rzeczy, ale także przejmuje ruchową średnią nemezis: opóźnienie cenowe. Średnia ruchoma kadłuba osiąga te wyniki, używając pierwiastka kwadratowego z danego okresu, a nie sam faktyczny okres. Hull Moving Average Formuła Zacznij od ulepszonej krzywej wygładzającej potoki o średniej ruchomości Kadłuba. Osiąga się to, biorąc średnią ze średniej. W ten sposób uzyskuje się płynniejszą krzywą, ale także powoduje, że wskaźnik pozostaje jeszcze dalej niż obecne ceny. Hull dostrzegł koszt wygładzenia krzywej, a zatem wyrównał go z komponentem redukcji opóźnienia. Hull wyjaśnia, jak minimalizuje opóźnienie swojej średniej kroczącej, stosując serię liczb od 0 do 9 jako punktów cenowych, przy czym 9 to ostatnia cena. Zaczyna od obliczenia 10-okresowej prostej średniej kroczącej z serii, co daje punkt środkowy 4,5. Oczywiście pozostaje to w tyle za ostatnią ceną. Następnie, Hull nakazuje czytelnikom, podzielić połowę okresu średniej na 5 i zastosować ją do najnowszych liczb 5, 6, 7, 8 i 9, czego wynikiem jest punkt środkowy równy 7. Ten punkt środkowy jest następnie dodawany do różnicy między dwiema średnimi lub 2,5 (7 - 4,5), co daje sumę 9,5 (7 2,5). Ponieważ obecna cena wynosi 9, jest to niewielka nadwyżka rekompensaty, ale Hull wyjaśnia, że jest to przydatne, ponieważ kompensuje opóźniający efekt zagnieżdżonego uśredniania. Wzór dla średniej kroczącej Hull jest następujący: Integer (pierwiastek kwadratowy (okres)) WMA 2 x Integer (okres2) WMA (cena) - okres WMA (cena) Strategia HMA: plusy i minusy Hull przenosząca średnią tendencję do przekroczenia obecne ceny mogą być również postrzegane jako słabość, o której powinni wiedzieć handlowcy. Artykuł "Hull Moving Average" autorstwa Traders Corner opisuje tę tendencję jako coś w rodzaju kończenia tyłu faceta przed tobą, jeśli podążacie za blisko. Ponadto, średnia ruchoma kadłuba nie powinna być wykorzystywana do generowania sygnałów crossover, ponieważ technika ta polega na tym samym elemencie, który HMA stara się wyeliminować. Ze względu na bardziej aktualny charakter, średnia krocząca kadłuba jest przydatnym wskaźnikiem do wskazywania punktów zwrotnych dla wejść i wyjść lub jako filtr do udzielania pewności na następny ruch. Średnia ruchoma kadłuba ma ograniczenia, ale osiąga to, co ma na celu poprawienie płynności krzywej przy jednoczesnym zmniejszeniu problemu opóźnienia, który nawiedza najbardziej ruchome wartości średnie. Copyright 2017-2018 Farnsfield Research Wszelkie prawa zastrzeżone Zrzeczenie odpowiedzialności za ryzyko Podając swoje dane, wyrażasz zgodę na otrzymywanie e-maili i informacji od firmy Farnsfield Research i jej firm stowarzyszonych. Wszelka korespondencja w tym e-mailu ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty sprzedaży ani zaproszenia do zakupu papierów wartościowych, walut, w tym opcji kasowych, futures i opcji lub jakiegokolwiek innego instrumentu finansowego. Wszelkie kwestie lub zalecenia zawarte w niniejszym dokumencie mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów. Co więcej, każdy problem oferowany w niniejszym dokumencie nie jest gwarantowany ani popierany przez Farnsfield Research, Inc., nie jest ubezpieczony przez FDIC i może stracić na wartości. Unikalne doświadczenia i przeszłe występy nie gwarantują przyszłych wyników. Referencje w niniejszym dokumencie są niezamówione i nie są reprezentatywne dla wszystkich klientów, dla których niektóre konta mogą mieć gorszą wydajność niż ta wskazana. Obrót akcjami, kontraktami terminowymi, opcjami i walutami kasowymi wiąże się ze znacznym ryzykiem i zawsze istnieje ryzyko strat. Twoje wyniki handlowe mogą się różnić. Ponieważ czynnik ryzyka jest wysoki w obrocie na rynku walutowym, w takich transakcjach należy wykorzystywać wyłącznie fundusze rzeczywistego ryzyka. Jeśli nie masz dodatkowego kapitału, który możesz utracić, nie powinieneś handlować na rynku walutowym. Żaden bezpieczny system transakcyjny nigdy nie został wymyślony i nikt nie może zagwarantować zysków ani wolności od strat. Załączone są wyciągi z faktycznego rachunku towarowego futures (Rachunek) prowadzonego przez klienta firmy brokerskiej. Klient jest subskrybentem usługi doradztwa handlowego (usługi). W oparciu o pewne oświadczenia, które pośredniczyły w transakcjach klientów, transakcje na rachunku dokonywane były na podstawie sygnałów handlowych wygenerowanych z Usługi. Jednak konta nie można zweryfikować, że przestrzegano wszystkich sygnałów handlowych. Ponadto możliwe jest, że klient prowadzący rachunek podejmował uznaniowe decyzje, które nie były wynikiem sygnałów handlowych generowanych przez Serwis. Wydajność konta zależy również od prowizji za brokerski i opłat transakcyjnych pobieranych na konto. Prowizje maklerskie i opłaty transakcyjne są różne. Ponadto, usługa zaleca, aby subskrybenci przestrzegający sygnałów transakcyjnych utrzymywali minimalne saldo rachunku, aby mieć wystarczające equity do pozycji zabezpieczających wynikające z sygnałów handlowych. Konto mogło nie utrzymywać zalecanego minimalnego salda konta. W związku z tym wydajność Rachunku może niekoniecznie odzwierciedlać wydajność Usług. Ponadto oświadczenia odzwierciedlają jedynie wyniki Rachunku w prezentowanym okresie. Nie składa się oświadczeń, że przeszłe rachunki lub przyszłe wyniki były lub będą porównywalne do wyników zawartych w wyciągach. Oświadczenia są dostarczane użytkownikowi w celu poinformowania użytkownika o typach transakcji i stanowiskach wynikających z Usługi. Oświadczenia nie mogą być rozpowszechniane bez pisemnej zgody Farnsfield Research. Wymagane przez rząd USA Zastrzeżenie - Commodity Futures Trading Commission. Transakcje na rynku Forex, Futures i Opcjach mają duże potencjalne korzyści, ale także duże potencjalne ryzyko. Musisz być świadomy ryzyka i zaakceptować je, aby inwestować na rynkach kontraktów terminowych i opcji. Nie handluj pieniędzmi, których nie możesz stracić. Ten e-mail nie jest ani nagabywaniem, ani ofertą kontraktów futures i opcji BuySell. Nie składa się oświadczeń, że jakiekolwiek konto będzie lub może osiągnąć zyski lub straty podobne do tych omówionych w tym e-mailu. Dotychczasowe wyniki dowolnego systemu transakcyjnego lub metodologii niekoniecznie wskazują na przyszłe wyniki. Handel wiąże się z wysokim ryzykiem i możesz stracić dużo pieniędzy. HIPOTETYCZNE WYNIKI WYNIKÓW POSIADAJĄ WIELE STARSZYCH OGRANICZEŃ, NIEKTÓRE, KTÓRE ZOSTAŁY OPISANE PONIŻEJ. NIE ZAPEWNIA ŻADNEGO OŚWIADCZENIA, ŻE WSZELKIE RACHUNKI BĘDĄ PRAWDOPODOBNIE OSIĄGNĄĆ ZYSKI LUB STRAT PODOBNE PODCZAS TYCH OSÓB. W FAKCIE SĄ CZĘSTO RÓŻNICE MIĘDZY HIPOTETYCZNYMI WYNIKAMI ORAZ RZECZYWISTYMI REZULTATAMI OSIĄGNIĘTE PRZEZ JAKIKOLWIEK OKREŚLONY PROGRAM HANDLOWY JEDNYM Z OGRANICZEŃ WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH JEST TO, ŻE ZOSTAŁY ZGODNIE ZE WSPÓLNYM PRZYGOTOWANIU. DODATKOWO, HIPOTETYCZNE TRADING NIE WCHODZI W RYZYKO FINANSOWE I NIE MA HIPOTETYCZNEGO REJESTRACJI HANDLOWEJ MOŻNA CAŁKOWICIE OCENIAĆ WPŁYW RYZYKA FINANSOWEGO W RZECZYWISTYM TRADINGIE. NA PRZYKŁAD, MOŻLIWOŚĆ ZAPRZESTANIA STRAT LUB SPADKU DO OKREŚLONEGO PROGRAMU HANDLOWEGO W OBRĘBIE TRAKTOWANIA STRAT JEST TO PUNKTY MATERIALNE, KTÓRE RÓWNIEŻ MOGĄ NIEPRAWIDŁOWO WPŁYWAĆ NA RZECZYWISTE WYNIKI HANDLOWE. LICZNE INNE CZYNNIKI ZWIĄZANE Z OGÓLNYMI RYNKAMI LUB REALIZACJĄ JAKICHKOLWIEK SZCZEGÓLNYCH PROGRAMÓW HANDLOWYCH, KTÓRE NIE MOGĄ W PEŁNI ZAAKCEPTOWAĆ W PRZYPADKU WYKORZYSTANIA WYNIKÓW EFEKTÓW HIPOTETYCZNYCH ORAZ WSZYSTKICH, KTÓRE MOGĄ MIEĆ NIEPOŻĄDANY WPŁYW NA RZECZ RZECZYWISTYCH WYNIKÓW HANDLOWYCH.
No comments:
Post a Comment