Jak handlować trendami Jeśli zamierzasz handlować trendami, bez względu na ramy czasowe, prawdopodobnie napotkasz trzy główne problemy: fałszywe początki, wczesne trzęsienia i późne wyjścia. Znany również jako whipsaws. Fałszywe starty pojawiają się, gdy twoja konfiguracja daje pozytywny sygnał, po którym natychmiast następuje odwrócenie. Niedługo przestaniesz zajmować pozycję, gdy zestaw da inny sygnał kupna. Jest to frustrujące i kosztowne. Wielu handlarzy traci na sercu i nie podejmuje drugiego wpisu, ale okazuje się, że trend gwałtownie wzbija się w górę, pozostawiając ich gotowych do rzucenia swoim komputerem (lub sobą) przez okno. Jeśli przesuniesz swoje postoje w górę poniżej dolnej granicy każdej kolejnej korekty, będą chwile, kiedy będziesz wstrząśnięty, bez względu na to, jak silny będzie ten trend. Jest to po prostu natura bestii. Nawet jeśli jesteś bardziej ostrożny w zwiększaniu liczby zatrzymań, stosując jakiś filtr, nadal będą czasy, kiedy jesteś zatrzymany. I będą drogie - z powodu filtra. Shakeouts są bardziej szczegółowo omówione w przewodniku handlu. Nawet najsilniejsze trendy próbują cię wykończyć. Przypomina mi się jazda na byku rodeo. Wyruszysz z zawrotną szybkością, a ty będziesz się trzymał wszystkiego, co jesteś warte. Kiedy poczujesz, że dostosowałeś się do prędkości, zmienisz kierunek. Jeśli nie jesteś na to przygotowany, będziesz jadł brud Kolejną sztuczką jest obracanie się i skręcanie, aż do momentu, gdy twoje ciało wyczuje rytm, a potem równie nagle zmieni kierunek. Albo byk sfałszuje, by iść w jedną stronę, a następnie odejdzie w przeciwnym kierunku. Oto klasyczna, szybko rozwijająca się zapasy od ASX 200. Arc Energy zwiększyła się o ponad 1000 w ciągu ostatnich 4 lat. Magazyn ukończył szerokie podwójne dno w 2001 roku, z przełomem w C i nigdy nie oglądał się za siebie. Użyłem wykresów punktowych i rysunkowych, ponieważ są one mniej subiektywne niż normalna cena zamknięcia lub tygodniowe wykresy świecowe. Czy widzisz, jak trudno jest pozostać przy trendzie? Wtajemniczeni lub profesjonaliści uznali wartość zapasów i spróbowali każdej sztuczki w książce, aby pozbyć się istniejących pozycji i zdobyć większy udział dla siebie. W sumie istnieje 16 potencjalnych fałszywych przerw lub wstrząsów. Późne wyjścia zostały opisane w części Wybór długoterminowej średniej ruchomej, ale pomocne może być szybkie podsumowanie. Systemy obserwujące tendencje albo cierpią z powodu dużej liczby wyłapań, albo są powolne, aby wyjść, gdy trend się odwraca, a często jedno i drugie. Nie możesz zjeść swojego ciasta i zjeść go. Więcej informacji na temat strategii wyjścia znajdziemy w kolejnym artykule. Oprócz problemów systemowych musimy również wziąć pod uwagę aspekt ludzki. System handlu tendencjami wzmaga presję psychologiczną, ponieważ inwestor jest świadkiem powtarzających się zysków, po których następuje znaczące retracements i częste późne wyjście z odwrócenia tendencji. Ciśnienie może rosnąć do tego stopnia, że przedsiębiorca zastępuje swój system, próbując uzyskać zyski w postrzeganym wysokim punkcie trendu. W tym momencie heshe podąża za ich emocjami, a nie systemem - receptą na katastrofę. Zarządzanie presją psychiczną zostanie omówione w późniejszym artykule. Warto przetestować system na danych historycznych, aby upewnić się, że działa, ale nie marnuj czasu na dostosowywanie ustawień do danych. Możesz zaprojektować idealny system, aby zmaksymalizować zyski z danych historycznych, ale nie będzie działać tak dobrze, gdy handlujesz na żywo: przyszłość nigdy nie jest dokładną repliką przeszłości. Akcje Blue Chip są bardziej niezawodne, ale nie spodziewaj się znaleźć wielu szybko rozwijających się trendów. Mają tendencję do popadania w powolną, ale stabilną kategorię, choć czasami mogą wciąż zaskakiwać. Szybko poruszające się, bardzo ulotne akcje są bardziej ekscytujące, ale także trudniejsze do handlowania. Spodziewaj się większej liczby fałszywych początków, trzęsień i odwrócenia tendencji. Jakiego rodzaju retrospekcje można tolerować? Trudno jest odpowiedzieć abstrakcyjnie, z powodu braku presji emocjonalnej, ale spróbuj. Wyobraź sobie, że masz milion dolarów jeżdżących na jednym magazynie, który trzymasz przez kilka miesięcy. Ile zniesienia wygodnie tolerowałbym Wierzę, że niewielu handlowców może uczciwie odpowiedzieć na więcej niż 20, a wielu z nich byłoby wygodniej z 10. Jeśli to jest twoja strefa komfortu, nie próbuj handlować systemem, który toleruje większe retracements. Nie, żebym kiedykolwiek doradził zainwestować milion dolarów w jedną akcję. Po prostu duża suma pieniędzy przynosi do domu znaczenie strat procentowych. W jakim przedziale czasu planujesz handlować? Oczywiście tolerowany poziom retrakcji będzie się różnić w zależności od ram czasowych. Ponadto akcje mogą wykazywać tendencje przy różnych prędkościach (i kierunkach) w różnych przedziałach czasowych. Handlarze Swing mogą być bardzo zadowoleni z akcji, która szybko oscyluje w szerokim kanale trendów, podczas gdy inwestorzy długoterminowi mogą uznać, że huśtawki nakładają się, co powoduje powolny trend pierwotny. Jakie są twoje koszty transakcyjne na transakcję Łatwo obliczyć, jeśli Twój broker działa na podstawie prostego procentu nieco trudniej, jeśli obciążymy Cię stałą opłatą jeszcze trudniejszą, jeśli obciążymy Cię stałą opłatą za akcję. Poślizg często jest niedoceniany. Twoje zatrzymania będą często wypełniane poniżej ceny progowej (lub wyższej w przypadku krótkiej sprzedaży), a wpisy często pojawiają się w oczywistych momentach spustowych - gdy wszyscy próbują dostać się za tę samą cenę. Potrzebujesz przybliżonego i gotowego oszacowania, jakie są Twoje całkowite koszty transakcji dla danego handlu, nawet jeśli jest to średnia wynosząca 0,5 dla każdej części handlu. Czy chcesz, aby twoje pieniądze były powiązane w akcje, które przesuwają się bokiem przez 6 miesięcy do roku? Może to wyglądać świetnie na wykresie 10-letnim, aby móc pozostać z trendem od początku do końca, jeżdżąc w środku konsolidacji bez bycia nieposortowane. Pamiętaj, że możesz otrzymać ujemną stopę zwrotu przez rok lub dłużej, gdy zarabiałeś gdzie indziej na rynku. Trudno jest utrzymać entuzjazm dla systemu po kilku miesiącach oglądania akcji. A konsolidacje punktów środkowych wyglądają wyjątkowo jak szczyty, dopóki nie zakończą wybijania się w górę. Nowo przybyli często oczekują trendów od początku do końca. To nie jest takie łatwe. Jedną z najbardziej pomocnych rzeczy, których każdy może się nauczyć, jest rezygnacja z próby złapania ostatniego ósmego - lub pierwszego. Te dwa są najdroższymi ósmymi na świecie. Mają oni w sumie kupców akcji, miliony dolarów, aby zbudować betonową autostradę na całym kontynencie. Edwin Lefevre: Wspomnienia operatora magazynu (1923) Jeśli spróbujesz złapać absolutny początek trendu, liczba fałszywych rozruchów będzie prawdopodobnie tak duża, że zniszczy żywotność całego systemu. Podobnie, jeśli spróbujesz złapać absolutny szczyt, w większości przypadków albo wyjdziesz za wcześnie, albo za późno, niszcząc żywotność systemu. Większość dobrych systemów zadowala się opuszczaniem wczesnych i późnych (i najbardziej niepewnych) części samego trendu, handlując tylko najsilniejszymi segmentami. Pomyśl o tym jak na desce surfingowej. Jeśli chcesz być pierwszym człowiekiem na fali, będziesz musiał wiosłować dalej niż ktokolwiek inny. Problem polega na tym, że fale nie są jeszcze odpowiednio uformowane i spędzisz swój czas bezowocnie wiosłując po falach bez podnoszenia jednej fali. Jeśli jednak jesteś zadowolony z tego, że trzymasz się bliżej brzegu, fale są potężniejsze, ponieważ nabrały rozpędu, a będziesz miał dużo dobrych przejażdżek. Wyzwanie polega na połączeniu powyższych rozważań w spójny zestaw realistycznych celów: Jeśli jesteś przygotowany tylko na tolerowanie 10-procentowego zniesienia, nie próbuj przekraczać większych korekt. Jeśli jesteś gotowy na zniesienie 10 lub 20 procent zniesienia, zastanów się nad inwestowaniem w akcje o niższym ryzyku, mając nadzieję na ograniczenie liczby przypadków, w których zostałeś zatrzymany w trendzie. Czy jesteś przygotowany na więcej przestojów w nadziei na większy zwrot z szybszych akcji Jeśli twoje koszty transakcyjne są wysokie, będziesz musiał ograniczyć liczbę przypadków, w których jesteś zatrzymany w trendzie. Czy jesteś gotów tolerować głębokie retracements lub będziesz handlować bardziej wiarygodnymi, wolniejszymi magazynami Jeśli zamierzasz handlować w krótszym czasie, będziesz musiał zminimalizować swoje koszty transakcji. W jaki sposób określisz odpowiednie trendy, oddzielając szybko poruszające się i wolniej poruszające się zasoby Jak dużo wczesnej części trendu musisz poświęcić, aby zminimalizować fałszywe uruchamianie Jest to szczególnie ważne, jeśli zamierzasz handlować bardziej zmiennymi zapasami. Jak rozpoznasz i poradzisz sobie z shake-outami? gdzie są dwa (lub nawet trzy) kolejne spadki, zanim wznowi się trend wzrostowy Jak sobie poradzisz emocjonalnie, jeśli jesteś wielokrotnie przerywany Czy będziesz miał wolę utrzymania swojego systemu Jak rozpoznać i poradzić sobie z przedmuchami? , gdzie cena przechodzi w prawie pionowy skok Te tendencje do odwrócenia gwałtownie, pozostawiając po wyjściu trend daleko w tyle. Jeśli wymieniasz breakouts, w jaki sposób poradzisz sobie z fałszywymi przerwami lub oszustwami Korzystając z tej samej energii łuku, co wcześniej, tutaj jest przykład długoterminowego systemu, który może być używany przez inwestora o wysokich kosztach transakcji i który jest przygotowany do tolerować dość głębokie (20) retracements. Ponownie użyłem wykresów punktowych i rysunkowych, ponieważ są one mniej subiektywne. Rozmiar pudełka wynosi 10, przy odwróconej kwocie wynoszącej 2. Wpis jest dokonywany w wysokości 20 centów na początku nowej kolumny 1 po wycofaniu respektowanego wsparcia na poziomie 0. Wyjście byłoby wykonane w kolumnie 2, gdyby zniesienie kontynuowało 40 centów (20). Zatrzymany na 42 centy, gdy retracement 3 spadnie poniżej poprzedniego niskiego 2. Ponownie wprowadzić 46 centów na początku nowej kolumny po wyższym niskim 4. Alternatywne podejście, które może być stosowane przez przedsiębiorcę o niższych kosztach transakcji i ewentualnie niższą tolerancję dla retrakcji. Rozmiar skrzynki wynosi 5, a kwota zwrotu wynosi 2. Wpis w wysokości 19 centów na początku nowej kolumny po wycofaniu uwzględnia wsparcie. Zatrzymany na 17,5 centów. Ponownie wprowadź 18,5 centa po zakończeniu fałszywej przerwy. Wyjdź na 49 centów, zaraz po długim biegunie (lub maszcie) z więcej niż 10 skrzyniami powyżej poprzedniej huśtawki. Maszty flagowe są jedną z metod identyfikacji skoków rynkowych lub przedmuchów. Wprowadź ponownie 45 centów po podwójnym dnie. Zatrzymany na niższym niskim poziomie 49 centów. Wprowadź ponownie na poziomie 44 centów na nowej wysokości (powyżej poprzedniej zmiany). Zatrzymany na niższym niskim poziomie 47 centów. Ponowne wejście na 45 centów poprzedza inny możliwy maszt flagowy (zignorowany tutaj). Zatrzymany na 55 centów. Kolejny wstrząs. Wprowadź ponownie 65 centów na wyższym poziomie. Kolejny shake-out na 87,5 Re-enter na 90 po wyższym niskim. Zatrzymany na 175 centów po wyższym niskim poziomie. Wprowadź ponownie 175 centów. Zyski z obrotu brutto są prawie identyczne na poziomie 178,5 centów w porównaniu do 176 centów w poprzednim przykładzie. Ale gdy uwzględniamy koszty transakcji i poślizg (przy łącznej wartości 0,75 na transakcję), ostatni przykład spada do wartości 169,5, ze względu na większą liczbę transakcji, podczas gdy wcześniejszy przykład przypada tylko nieznacznie do 173,5 centów. Jak widać, pomiędzy tymi dwoma podejściami nie ma zbyt wiele. Wybrany przykład, z szybkim trendem, kilkoma silnymi korektami i wieloma próbami wytrząsania, może pochlebiać pierwsze podejście do tego drugiego. Powyższe przykłady ilustrują jednak, że pod warunkiem, że jesteśmy w stanie zidentyfikować szybko zmieniające się trendy, koszty transakcji są drugorzędne w stosunku do ogólnej wydajności systemu. Handlarze trendów napotykają na trzy główne przeszkody: fałszywe starty (lub baty), częste wyłączenia i późne wyjścia. Częste shake-outy mogą stanowić problem nawet przy najsilniejszych trendach. Twój system powinien wziąć pod uwagę ramy czasowe, w których handlujesz transakcją, i kosztem częstych zatrzymań oraz tolerancję dla silnych korekt. Na koniec musisz zdecydować, czy zamierzasz handlować szybko rozwijającymi się, bardzo zmiennymi zapasami (z większym ryzykiem), czy wolniejszymi, bardziej stabilnymi niebieskimi żetonami. W nadchodzących tygodniach mam nadzieję odpowiedzieć na więcej pytań zadawanych w ramach Celów projektu (powyżej) i porównać wydajność kilku różnych filtrów trendów i strategii wyjścia. Obciążenia wzmacniacza przy otwartej wciąż słabej jakości Awaria wzmacniacza jest znacznie mniejsza, podczas gdy na końcu 45-60 minut, nie zaleca się podejmowania handlu po przebiciu. Proste reguły (wizualne): za podjęcie handlu w Open amp W kierunku zamknięcia sesji powinna być jak następuje. a) Jeśli Long On Piercing to Twój zysk lub SL powinny być natychmiast po drugiej konsekwentnej czerwonej świecy b) Podobnie dla krótkiego powinny natychmiast po drugiej konsekwentnej zielonej świecy. Szczęśliwy wzmacniacz bezpieczniejszego obrotu pierwotnie wysłany przez columbus Widzieliśmy zespoły Bollingera działające dobrze na podstawie INTRADAY i DŁUGOTERMINOWEJ podstawy. Być może wyglądają na niezbyt dobrze działające na podstawie BARDZO KRÓTKOTRWAŁEJ. Strefy, w których wydają się nie działać, albo kończą sesje zamykające. Twoje cenne uwagi są mile widziane. BlinglingBands Tory Bollingera są w rzeczywistości wskaźnikami zmienności konkretnego zabezpieczenia. W związku z tym, dla celów handlowych, należałoby przyjrzeć się działalności handlowej w ramach pasm w połączeniu z innym narzędziem, takim jak wskaźnik względnej siły, aby właściwie podejmować decyzje inwestycyjne. Historycznie, gdy zidentyfikowano ruch cenowy pochodzący z jednego z limitów Bollingera, najprawdopodobniej będzie on kontynuowany przynajmniej w przeciwległym przedziale limitów. Pasma Bollingera są w istocie graficznym przedstawieniem zmienności istniejącej na rynku dla poszczególnych akcji. W związku z tym pozwalają inwestorowi na określenie okresów, w których mogą pojawić się możliwości podjęcia skutecznych pozycji. W połączeniu z innymi wskaźnikami znajomość i wykorzystanie pasm Bollingera może znacznie poprawić wydajność każdej osoby. Zespoły Bollinger i Trading Bollinger to bez wątpienia jedno z największych narzędzi, jakie kiedykolwiek stworzono, aby pomóc bystrzemu przedsiębiorcy w jego zapisach i wyjściach. Reakcja górnego lub dolnego pasma na zbliżanie się do ceny daje aktywnemu handlowcowi znak opowieści o tym, co najprawdopodobniej nastąpi za kilka lub więcej pasków. Ta reakcja daje cenny wgląd w to, czy będzie to zaledwie kilka taktów, czy też kilka taktów. Podobnie bardzo ważne są górne pasma, które są w tym czasie równe liczbie osób. Bollinger Bands jest raczej niedostatecznym wskaźnikiem. Handlowanie z BB jest raczej proste. Jeśli trafi w górny zespół, skróć go. Jeśli trafi na dolny zespół KUP to. Jeśli pas się, taśmy idą w tym samym kierunku. Metoda krosowania EMA została szeroko zastosowana do widoku długoterminowego. Ale może być również używana w połączeniu z pasmami Bollingera w handlu dziennym. traderjiday-trading. tmlpost422465 Położenie świec w odniesieniu do linii centralnej jest kluczowe. Jeśli świece znajdują się poniżej linii środkowej w pobliżu dolnego pasma, skróć ją. W przypadku długiego wejścia warunki są po prostu odwrotne. Dane wejściowe od SavantGarde: Zasady dotyczące długich lub krótkich pozycji są następujące: DŁUGI WPROWADZENIE, WYJŚCIE amp SL: Wpisanie natychmiastowego ukończenia zielonej świecy po obniżeniu świecy BB. Wyjdź - I: Natychmiast na kolczyk w górnym BB Wyjście-II: Po zakończeniu dwóch kolejnych czerwonych świec. SL: Ukończenie dwóch kolejnych świec czerwonej świecy SL natychmiast po wejściu: mała ilość świeczki zapłonowej BB KRÓTKI WEJŚCIE, WYJŚCIE amp SL: Wejście natychmiastowe Zakończenie czerwonej świecy po świecy górnej świecy zapłonowej BB. EXIT-I: Natychmiast na dolnym przebiciu BB EXIT-II: Po ukończeniu dwóch kolejnych zielonych świec SL: Ukończenie dwóch kolejnych zielonych świec. SL Natychmiast po wejściu: Wysoko świecąca piercing na świeczki Ostatnio edytowane przez columbus 15 maja 2017 o 18:15.
No comments:
Post a Comment